Angewandte Ökonometrie - Winter Term 2011/2012
Kursmaterial
Weitere Informationen (Zeitplan der Übungen usw.) und das Vorlesungsmaterial werden NUR über Moodle verfügbar sein. Der Kursschlüssel wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben.
Inhalt
Dieser Kurs hat das Ziel, Bachelor-Studierende zur selbstständigen Durchführung empirischer Studien zu befähigen. Im Mittelpunkt stehen Modelle und Methoden der Mikroökonometrie sowie der Zeitreihenanalyse. Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert.
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells: Prüfen der Modellannahmen, Folgen von Modellfehlspezifikationen, Modellwahl und -diagnose, stochastische Regressoren, Instrumentalvariablenschätzung
- Einführung in die Paneldatenanalyse: statische lineare Paneldatenmodelle mit festen und zufälligen Effekten
- Modelle für qualitative und beschränkte abhängige Variablen: Logit- und Probit-Modelle, gestutzte und zensierte Daten, Tobit-Modell, Stichprobenselektionsmodelle
- Zeitreihenanalyse: Grundbegriffe wie Stationarität; Spezifikation, Schätzung und Prognose in (V)AR-Modellen; nichtstationäre Prozesse und Einheitswurzeltests
Literatur
Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.
Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', Addison-Wesley
