Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin -

Introduction to Econometrics - Summer Term 2015

Kursmaterial

 

Weitere Informationen (Zeitplan der Übungen usw.) und das Vorlesungsmaterial werden NUR über Moodle verfügbar sein. Der Kursschlüssel wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben.


Inhalt

 

(Kapitel 5, 6, 8, 9 aus Judge et al.)

1.  Das einfache lineare Regressionsmodell

1.1.  Modellannahmen
1.2.  Kleinst-Quadrate-Schätzung
1.3.  Eigenschaften der KQ-Schätzung 
1.4.  Das Bestimmtheitsmaß

2. Das multiple Regressionsmodell

2.1.  Modellannahmen
2.2.  KQ-Schätzung
2.3.  Eigenschaften der KQ-Schätzung
2.4.  Das multiple Bestimmtheitsmaß
2.5.  Prognose

3.  Schätzen und Testen bei normalverteilten Störgrößen

3.1.  Die Maximum-Likelihood-Schätzung 
3.2.  Eigenschaften der ML-Schätzung
3.3.  Hypothesentests
3.4.  Asymptotische Eigenschaften

4.  Modelle mit allgemeiner Kovarianzmatrix

4.1.  Schätzung bei bekannter Kovarianzmatrix
4.2.  Schätzung bei unbekannter Kovarianzmatrix
4.3.  Heteroskedastizität und Autokorrelation 

 

Literatur

 

Judge, G.G., Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lütkepohl, H., and Lee, T.C., "Introduction to the Theory and Practice of Econometrics", Wiley

Hackl, P., "Einführung in die Ökonometrie", Pearson Studium


Ergänzende Literatur

 

Stock, J.H., Watson, M.W., "Introduction to Econometrics", Addison-Wesley