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Humboldt-Universität zu Berlin -

Introduction to Econometrics - Summer Term 2016

 

Kursmaterial
Das Kursmaterial wird auf Moodle verfügbar sein. Der Kursschlüssel wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben.

 

Dozent:
Prof. Bernd Fitzenberger, Ph.D.

 

Vorlesung:
Mi, 08-10, SPA 1, 201

 

Übungen:
Mi, 12-14, SPA1, 202, N.N.
Mi, 16-18, SPA1, 202, N.N.
Do, 14-16, SPA1, 125, N.N.
Fr, 10-12, SPA1, 202, N.N.

Die Vorlesung und die Übungen beginnen in der ersten Semesterwoche.

 

Übungen im PC-Pool (Einzeltermine):
Mo, 12-14, SPA1, 25, N.N.
Di, 08-10, SPA1, 25, N.N.
Di, 16-18, SPA1, 25, N.N

 

Kursbeschreibung:
Erwerb von Grundkenntnissen in der Ökonometrie und Verständnis für einfache empirische Anwendungen. In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen für einfache Regressionsmodelle vorgestellt. Im Besonderen werden das einfache multiple und das verallgemeinerte multiple Regressionsmodell, Heteroskedastizität, Autokorrelation, die Kleinste-Quadrate- und verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung, die Maximum-Likelihood-Schätzung, Konfidenzintervalle und statistische Tests behandelt. In den Übungen steht die Anwendung der ökonometrischen Methoden anhand von Aufgaben und empirischen Beispielen im Mittelpunkt. Ferner erfolgt eine Einführung in ökonometrische Anwendungssoftware.

 

Voraussetzungen: Mathematik I&II, Statistik I&II

 

Gliederung:
1. Einführung und Wiederholung
1.1. Lineare Algebra
1.2. Statistik: Hypothesentest, Konfidenzintervall, Kausalität versus Korrelation

2. Einführung in die lineare Regression (WO 1–7)
2.1. Bivariate lineare Regression und Signifikanztest
2.1.1. Die Methode der kleinsten Quadrate
2.1.2. Anwendung: Keynesianische Konsumfunktion

2.2. Multivariate lineare Regression: Schätzung, Interpretation und Tests gemeinsamer Hypothesen
2.2.1. Anwendung: Mincersche Verdienstfunktion

2.3. Dummyvariablen als Regressoren, Interaktionseffekte, Bestimmtheitsmaß, Heteroskedastie und hedonische Preisfunktionen
2.3.1. Anwendung 1: Münchner Mietspielge
2.3.2. Anwendung 2: Hedonische Preisfunktionen zur Bestimmung des Wertes eines statistischen Lebens
2.3.3. Anwendung 3: Geschlechtsspezifische Lohndifferenziale

2.4. Multikollinearität, Ceteris-Paribus-Effekte, Partitionierte Regression
2.4.1. Multikollinearität
2.4.2. Anwendung: Schätzung einer Produktionsfunktion

2.5. Instrumentalvariablenschätzung, Lokale durchschnittliche Behandlungseffekte (LATE)
2.5.1 Anwendung: Schätzung des kausalen Effektes von Ausbildung

3. Autokorrelation, Zeitreihenmodelle (WO 10-12)
Anwendung 1: Zeitreiheneigenschaften der Arbeitslosenquote
Anwendung 2: Schätzung der Phillipskurve

4. Mikroökonometrie (WO 17)
Dummyvariablen als abhängige Variablen: Das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell und Probit
Anwendung: Das Innovationsverhalten von unternehmensnahen Dienstleistern

 

Literatur:
Die Hauptquelle ist:
WO: Wooldridge, J. M. (2013): Introductory Econometrics – A Modern Approach,  5th ed., South Western, Cengage Learning.

Weitere Lehrbücher:
Bauer, Thomas K., M. Fertig und Christoph M. Schmidt (2009): Empirische Wirtschaftsforschung - Eine Einführung. Springer-Verlag. Berlin.
Schira, J. (2012): Statistische Methoden der BWL und VWL: Theorie und Praxis, 4. Auflage, München u.a.
Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 2nd ed. Addison Wesley, 2007.
Winker, P. (2010): Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. 3.Auflage. Springer-Verlag. Heidelberg.
Verbeek, M. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. Wiley, 2012.

In der Vorlesung werden weitere Literaturverweise angeben

 

Prüfung: Klausur 90 min.; Folien der Vorlesung und Taschenrechner als Hilfsmittel erlaubt

 

Weitere Informationen:
Für die klassischen Tafelübungen sind vier Übungsgruppen vorgesehen. Einige Übungstermine finden im PC-Pool 025 statt – dafür gibt es drei zusätzliche Termine.