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Humboldt-Universität zu Berlin -

Introduction to Econometrics - Summer Term 2017

 

ACHTUNG: Die Übungen am Mittwoch, dem 19.04.2017, fallen aufgrund des "Dies Academicus" ersatzlos aus.

 

Kursmaterial
Das Kursmaterial wird auf Moodle verfügbar sein. Der Kursschlüssel wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben.

Die Folien für den ersten Vorlesungstermin sind hier verfügbar.

 

Dozent:
Prof. Bernd Fitzenberger, Ph.D.

 

Vorlesung:
Mi, 08-10, SPA 1, 201

 

Übungen:
Mi, 12-14, SPA1, 202, Henry Webel
Mi, 16-18, SPA1, 202, Maximilian Bach
Do, 14-16, SPA1, 125, Maximilian Bach

Do, 08-10, SPA1, 203, Camille Remigereau
Fr, 10-12, SPA1, 202, Camille Remigereau

 

Übungen im PC-Pool (Einzeltermine):
Mo, 12-14, SPA1, 25, Lukas Mödl
Di, 08-10, SPA1, 25, Alexander Dern
Di, 16-18, SPA1, 25, Alexander Dern

 

Die Vorlesung und die Übungen beginnen in der ersten Semesterwoche. Während vier Wochen finden PC-Pool-Übungen im PC-Pool zu den acht genannten Terminen statt. Dies betrifft die Wochen: 8.-12.5., 29.5.-2.6., 12.-16.6., 3.-7.7.. In allen anderen Wochen finden nur fünf Hörsaalübungen zu den fünf erstgenannten Terminen statt. Für die Raumplanung wird es notwendig sein, dass Sie sich für die PC-Pool-Übungen für einen Termin definitiv anmelden. Dazu gibt es mehr Informationen im Laufe des Semesters.

Am 19.April entfallen die Übungen um 12.00 und um 16.00 Uhr aufgrund des Dies Academicus.

Wegen des Humboldt Forum Wirtschaft am 17. Mai findet die Vorlesung in dieser Woche am Montag, 15. Mai im Zeitraum 18:00-19:30 Uhr in SPA 1, 201 statt.

 

 

Kursbeschreibung:
Erwerb von Grundkenntnissen in der Ökonometrie und Verständnis für einfache empirische Anwendungen. In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen für einfache Regressionsmodelle vorgestellt. Im Besonderen werden das einfache multiple und das verallgemeinerte multiple Regressionsmodell, Heteroskedastizität, Autokorrelation, die Kleinste-Quadrate- und verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung, die Maximum-Likelihood-Schätzung, Konfidenzintervalle und statistische Tests behandelt. In den Übungen steht die Anwendung der ökonometrischen Methoden anhand von Aufgaben und empirischen Beispielen im Mittelpunkt. Ferner erfolgt eine Einführung in ökonometrische Anwendungssoftware.

 

Voraussetzungen: Mathematik I&II, Statistik I&II

 

Gliederung:

1. Einführung und Wiederholung

    1.1 Lineare Algebra

    1.2 Statistik: Hypothesentest, Konfidenzintervall, Kausalität versus Korrelation

2. Einführung in die lineare Regression (WO 1–7)

    2.1 Bivariate lineare Regression und Signifikanztest

          2.1.1 Die Methode der kleinsten Quadrate

          2.1.2. Anwendung: Keynesianische Konsumfunktion

    2.2. Multivariate lineare Regression: Schätzung, Interpretation und Tests  

           gemeinsamer Hypothesen

          2.2.1. Anwendung: Mincersche Verdienstfunktion

    2.3. Dummyvariablen als Regressoren, Interaktionseffekte, Bestimmtheitsmaß,

           Heteroskedastie und hedonische Preisfunktionen

          2.3.1. Anwendung 1: Münchner Mietspiegel

          2.3.2. Anwendung 2: Hedonische Preisfunktionen zur Bestimmung des Wertes

                   eines statistischen Lebens

          2.3.3. Anwendung 3: Geschlechtsspezifische Lohndifferenziale

    2.4. Multikollinearität, Ceteris-Paribus-Effekte, Partitionierte Regression

          2.4.1. Anwendung: Schätzung einer Produktionsfunktion

    2.5. Instrumentalvariablenschätzung, Lokale durchschnittliche Behandlungseffekte

          (LATE), Fehler in Variablen

          2.5.1 Anwendung: Schätzung des kausalen Effektes von Ausbildung

3. Autokorrelation, Zeitreihenmodelle (WO 10-12)

         Anwendung 1: Zeitreiheneigenschaften der Arbeitslosenquote

         Anwendung 2: Schätzung der Phillipskurve

4. Mikroökonometrie (WO 17)

         Dummyvariablen als abhängige Variablen: Das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell 

         und das Probit Modell

         Anwendung: Das Innovationsverhalten von unternehmensnahen Dienstleistern

 

 

Literatur:

Die Hauptquelle ist:

WO: Wooldridge, J. M. (2015): Introductory Econometrics – A Modern Approach,
6th ed., South Western, Cengage Learning.

Weitere Lehrbücher:

Bauer, Thomas K., M. Fertig und Christoph M. Schmidt (2009): Empirische Wirtschaftsforschung - Eine Einführung. Springer-Verlag. Berlin.

Schira, J. (2012): Statistische Methoden der BWL und VWL: Theorie und Praxis, 4. Auflage, München u.a.

Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 2nd ed. Addison Wesley, 2007.

Winker, P. (2010): Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. 3.Auflage. Springer-Verlag. Heidelberg.

Verbeek, M. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. Wiley, 2012.

In der Vorlesung werden weitere Literaturverweise angeben.

 

Prüfung: Klausur 90 min.; Folien der Vorlesung und Taschenrechner als Hilfsmittel erlaubt

 

Weitere Informationen:
Für die klassischen Tafelübungen sind fünf Übungsgruppen vorgesehen. Vier Übungstermine finden im PC-Pool 025 statt – dafür gibt es drei zusätzliche Termine.