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Humboldt-Universität zu Berlin - Statistik

Ladislaus von Bortkiewicz Chair of statistics - Final theses

Author Title

2017

Jonas Gärtner Programming and Evaluation of Shiny Applications for Lectures
Lara Vomfell Improving Crime Rate Forecasts with Taxi and Twitter Data
Beatriz Rosales Dias Nationale Identität – Profile Europäischer Regionen
Johannes Stoiber The Behaviour of Electricity Prices at the German Intraday Market: A Probabilistic Functional Data Approach
Alena Churakova

Automating Exploratory Data Analysis for use in Predictive Modelling (Classification)

Axel Hylla Ein generischer Ansatz zur Implementation benutzerdefinierter Statistik-Applikationen
Darius Jonda Nutrition Changes in South Korea
2016
Jérôme Bau Probabilistic Topic Models in Natural Language Processing
Roman Lykhnenko Pricing Kernels and their Dependence on the Implied Volatility Index
Manuel Mezger Assessing the Impact of Wind Energy on Electricity Prices in Germany
Paul Bochmann Multivariate Systemic Risk: Evidence from a Regime-switching Factor Copula
Benjamin Körtelt Faktorenmodell zur Echtzeitprognose der Konjunktur in der Metall- und Elektroindustrie
Han Fu Credit Risk Evaluation using SVM
Anastasia Stephanchenko

GitHub-API-Driven Clustering with 5-level Text Mining Validation Pipeline: R based Approach

Jovanka Matic Time Series Clustering
Oliver Brose Eine Hauptkomponenten-, Faktoren- und Clusteranalyse der Wirtschaftsnachrichten von Mashable.com
Niels Wesselhöfft The Kelly Criterion: Implementation, Simulation and Backtest
Linh Duong Thi Thuy Trendanalyse ausgewählter Variablen der Verkehrsstatistik
2015
Verena Weber Estimation of the Dependence Parameter in Bivariate Archimedean Copula Models Under Misspecification
Ramona Steck Time-varying Hierarchical Archimedean Copulas Using Adaptively Simulated Critical Values
Janine Bookhagen Statistische Analyse der Ergebnisse einer Befragung Auszubildender an Berliner Oberstufenzentren am Ende ihrer Ausbildung im Jahr 2014
Pierre Navarro Introduction of Temporal and Spatial Dimensions into a Recommender System
Quynh Nga Nguyen Analyse, Bewertung und Erweiterung der Indikatoren für die Berliner Bezirksregionenprofile
Daniel Jacob Frühsignale für Änderungen von Konjunkturindikatoren durch Analysen von Big Data
Fabrice Wunderlich Der Zentrale Grenzwertsatz der Statistik: Theorie und Anwendung
Lucas Tittmann Calibration of a Probabilistic Model of DNA Evolution
Christoph Hoffmann Comparing Covariance Measures: A Systemic Risk Perspective
Shujun Huang Eine statistische Analyse zur Situation von Frauen in Deutschland
Fedir Degtiarenko Levy Copulae for Stock Returns
Sören Pannier Archimedeanity: A Comparison
Nina Grygorenko Prediction of Volatility with Penalized Mixture Distributions
Shan Huang Modeling Effects from Chinese New Year in Time Series
Xingzhi Wang Empirical Analysis: Jumps in Stochastic Volatility Model
Mengshan Xu Spatiotemporal Analysis of Inflation in Euro Zone Countries
Sarah Bekele Modeling Risk Factor of Mortality in Germany in the Context of Survival Analysis using the Socio-Economic Panel data
Nicole Hermann Klassifikation der Lehrkräfte an Berliner Schulen anhand ihrer Einstellung zur Schulentwicklung
Svetlana Bykovskaya Portfolio Selection in Case of High Dimensionality
Jianlin Zhang Systemic Risk Measure: CoVaR and Copula
David Winkel Multiple Nonlinear Prediction of S&P500 Returns Using an ANFIS
Simon Trimborn Towards Cryptocurrency Index – Analysis of the Market
Caroline Kleist Timer Series Data Mining Methods: A Review
Elisabeth Bommes Numerisization of Investor Sentiment in News and Application to Stock Reactions
Viet Huong Pham Analyse der Wahlergebnisse der Bundestagswahlen anhand der Strukturdaten der Wahlergebnisse
2014  
Dajana Adamietz Einflussfaktoren auf die beruflichen Zukunftspläne zum Ausbildungsende
Felix Revert A Machine Learning Solution to a Marketing Problem: The Recommender System
Shi Chen Inflation Expectation Calibration in an Arbitrage-Free Model
Lining Yu Quantile Lasso Regression for Single Index Model
Liang Tong NAIRU Estimation of 28 EU-Member States
Philipp Gschöpf Measuring Risk with Expectile Based Expected Shortfall Estimates
Karolina Stanczak Regressionsanalyse des Berliner Immobilienmarktes
Nico Keskin Analyse der Unterschiede in der Berufsvorbereitung während der Schulzeit an Gymnasien und integrierter Sekundarschulen
Jan Henner Are Countries Reforming for the Better? A Comparison of International Bank Regulation
Desislava Videnova Analyse der Studie "Diskriminierung am Ausbildungsmarkt, Ausmaß, Ursachen und Handlungsperspektiven" (Student failed to upload thesis)
Yafei Xu CDO, HAME Copulas and an R Package "CDO"
Sven Ballentin Monitoring Industrial Machine Power Consumption Using Non- and Semiparametric Quantile Regression
Ivan Mitkov Klassifikation der Rentenversicherten anhand der Verläufe von Entgeltpunkten
2013
Simon Diehl Statistical Analysis of Industrial Processes using fast Nonparametric Regression Techniques
Tatjana Tissen-Diabaté Realized Copulae in Moderate Dimensions
Natalia Sirotko-Sibirskaya Value-at-Risk Estimation for a High-Dimensional Portfolio
Xue Liu Inhaltliche Analyse der Wichtigkeit der Lehrveranstaltungen Statistik I & II an der Humboldt-Universität zu Berlin
Olzhas Kozbagarov Simulation of Raw Data
Alexander Buchholz Extreme Value Analysis of Speeding Data
Yordan Skenderski Wie sehen Chancen von IT-Auszubildenden am Arbeitsmarkt aus?
Katja Weide Top Ranking = Top School? Analysis of the Evaluation Data of the Netzwerk Schülerbefragung to Assess the Quality of Teaching
Sergey Nasekin High-Dimensional Lasso Quantile Regression Applied to Hedge Funds' Portfolio
Christoph Jaehrling Annahmeverletzungen und Schätzabweichungen des Rasch-Modells
Julia Baumann Analyse der Evaluationsdaten zum Führungshandeln der Schulleitung an elf Berliner beruflichen Schulen
Wiktor Olszowy Time Series Forecasting of the Development of the Insurance Industry in Poland
Thijs Benschop Volatility Modelling of CO2 Spot Prices
Andreas Golle The Libor Market Model
Vinh Hanh Lieu Applying Factor Analysis and Item Response Models to Undergraduate Statistics Exams
2012  
Patrik Bey fMRI analysis using Support Vector Machines
Anastasija Tetereva Flexible Spatial Models on the Example of Temperature in China
Irina Pimenova

Semi-Parametric Estimation of Elliptical Distribution in Case of High Dimensionality

Franziska Schulz

Volatility Linkages between German Bio-fuel Prices and Agricultural Commodity Prices

Maria de Lourdes Alavez Estevez Statistical Analysis of Trading Volumes on the Energy Market using a Local Parametric Approach
Ivan Vasylchenko Estimation of Quarticity Based on High Frequency Data
Ioana Balcau Nonpapametric Estimate for Conditional Quantiles of Time Series: An Application for VaR
Mikhail Zolotko Modelling Interdependence in a Pair of Heating Oil and Natural Gas Futures Curves
Tetyana Sydorenko Evaluating the Validity and Reliability of the Diversity Icebreaker Questionnaire
Xiaofeng Cao Water Level Modeling Around German Bight
Alexander Ristig Modelling of Vector MEM with Hierarchical Archimedean Copula
Polina Marchenko Elicitating the Willingness to Pay for Mobile Virtual Goods
Iryna Karpenka Anwendung der Methoden und Modelle der Zeitreihenanalyse auf Spot- und Kraftstoffpreise
Zografia Anastasiadou Modelling Temperature Dynamics
2011
Stephan Stahlschmidt Graphical Modelling and Statistical Learning for Sex-related Homicides
Manuel Kühn Untersuchung zur Erreichbarkeit deutscher Städte per Auto
Anja Lorenz Notwendigkeit der Inhalte der Statistik-Vorlesungen für das Bachelor-Studium
Martin Schelisch Jumps in High Frequency Data
Ye Hua Macroeconomic Forecasting using Large Vector Auto Regressive Mode
2010
Ceren Önder Bankruptcy Prediction with Support Vector Machines: An
Application for German Companies
Sarah Asmah Statistical Matching - Multiple Imputation und Datenfusion am Beispiel von
Daten zu Religiosität und Gesundheit
Philipp Weindich Die betriebliche Altersversorgung in Deutschland
Anna Pinosa Statistische Auswertung der Fehler in den Statistik-Klausuren
Mengmeng Guo Adaptive Interest Rate Modelling
Weining Wang Uniform Confidence Band for Pricing Kernels
2009
Simon Deml Analyse der Evaluationsdaten des Netzwerkes Schülerbefragung zur Beurteilung der Unterrichtsqualität
Christian Westermeier Anwendung probabilistisch-testtheoretischer Modelle auf Statistikklausuren des Grundstudiums
Brenda Lopez Cabrera Pricing of Asian Temperature Risk
Maria Osipenko Pricing Temperature Derivatives for Munich
Yue Jiao Statistical Analysis of Asian weather Derivatives
Razvan-Alexandru Sebe-Vodislav Estimating Probabilities of Default using Support Vector Machines
Yanfeng Chen Joint Dynamics of Implied Volatility of Liquid DAX Components
Tatiana Boytsova Credit Quality Correlation Structure in the Emerging Markets
Nadine Lemke Vergleich der Studierbarkeit der Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik
Vladimir Georgescu Measuring Risk with Extreme Value Theory
Li Sun Models for Interest Rates and Interest Rate Derivatives
Lasse Groth Models for Interest Rates and Interest Rate Derivatives
Alexandru Isar Exchange Rate Dependence using Copulae
Elena Silyakova Variance Swaps
2008
Kristin Tolksdorf Studierbarkeit der Bachelorstudiengänge BWL und VWL an der Humboldt-Universität zu Berlin
Ekaterina Orlova Estimation of Liquidity-adjusted VaR from Historical Data
Song Song The Stochastic Fluctuation of the Quantile Regression Curve
Andrija Michoci Statistical Analysis and Modelling of German and British Stock Return Processes from 1998 to 2007
Ji Cao Implied Volatility Surface Modeling for KOSPI 200 option and ODAX with DSFM
Julia Amedja Analyse der Erwartungen an die Lehrveranstaltungen Statistik I und II
Stefan Lhachimi Spatial Modeling of All-cause Mortality
2007
Vinh Hanh Lieu Asking PISA-Questions to Bachelor students
David Schreier Scaling properties of financial time series
Marco Marzetti A Numerical Approach to Profile Investor Preferences from Option Prices
Alena Mysickova Stochastische Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland und ihre Bedeutung für ein zukünftiges Rentenmodell
Till Großmaß Copulae and Tail Dependence
Roman Timofeev Testing Monotonicity of Pricing Kernels
Melanie Reichelt Bewertung von Lehrveranstaltungen mit Hilfe der Evaluationsdaten
Lars Rohrschneider Behandlung fehlender Daten
Maria Feld Implied Correlation Smile
Anja Weiß Beurteilung der Entwicklungsphase reformierter Schulprogramme
Anton Andriyashin QuantNet - A Database-Driven Online Repository of Scientific Information
Sophia Hendriks Visualisierung und Vergleich der Clusterverfahren anhand von QEBS-Daten
Tim Pohlmann Analysis of the Capital Structure of German Companies with the SSA and SVM
Olga Reznikova Adaptive copula estimation: sensitivity analysis and applications
Cui Ying Analyse zur Kompetenzentwicklung an Berufsschülern
Xu Chen Feasibility Test: Bond Return Forecasting in the German Financial Market
2006
Rouslan Arthur Moro Estimating Probabilities of Default With Support Vector Machines
Brenda Lopez Cabrera Pricing Catastrophic Bonds for Earthquakes in Mexico
Shen Guan A Binary Logistic Analysis of Car Consumer Behavior in China
Katharina Dingeldey Analyse der Einflussfaktoren auf den Wunsch abzunehmen unter besonderer Berücksichtigung der Medien – Eine Anwendung binärer logistischer Regression
Sonia Boyum Furcht vor dem Verlust der Arbeitsstelle: Eine Analyse mittels Logit-Modellen
2005
Michael Handel The Dynamics of Pricing Kernels and Relative Risk Aversion
Taleb Ahmad Logit Models for Bankruptcy Data Implemented in XploRe
Elke Pari Schatz Untersuchung der Ergebnisse der Faktoranalyse bei Anwendung auf ordinale Daten
Congcong Wang On the Numerics of Estimating Generalized Hyperbolic Distributions
Jin Zeng Application of Smoothing Techniques to Implied Volatility
Lindsay Gillette An Empirical Test of German Stock Market Efficiency
Ekaterina Ignatieva Adaptive Estimation of Time Varying Copulae
Sebastian Fehrler Erklärung von schulischem (Miss-) Erfolg im Senegal mit Hilfe von fixed effects Modellen
Enzo Giacomini Risk Management with Copulae
Anzela Jotkute Analyse der Arbeitslosigkeit mit Logit-Modellen. Eine Anwendung auf ALBUS-Daten
Claudio Checchia Anwendung von Rang- und log-normaler Transformation zur Vebesserung der räumlichen Strukturanalyse
Adrien du Moulinet d'Hardemare Statistical classification and programming for Microarrays
Uwe Ziegenhagen A JAVA-based Graphical User Interface for Yxilon
Malte Kleindiek Rating Migrations
Szymon Borak Implementation of Dynamic Semiparametric Factor Model for Implied Volatilities
Anton Andriyashin Financial Applications of Classification and Regression Trees
Roman Timofeev Classification and Regression Trees (CART). Theory and Applications
Rouslan Arthur Moro Rating Companies with Support Vector Machines
Alena Mysickova Modellierung von Salmonella-Prävalenz bei Hähnchen
Ying Chen Multivariate Risk Management
Jianqin Wang Customer Analysis for Software XploRe - From Data Mining to Marketing Strategy
Kai Detlefsen Hedging Exotic Options in Stochastic Volatility and Jump Diffusion Models
Carola Wagner Zusammenhang zwischen Migrantenstatus und Perzeption der Wirtschaftslage
2004
Michal Benko Functional Principal Components Analysis, Implementation and Applications
Anna-Julika Frei Untersuchung der Lebenszufriedenheit mittels logistischer Modelle basierend auf ALLBUS-Daten
Annalena Dunkelberg Untersuchung der Lebenszufriedenheit mittels logistischer Modelle basierend auf SOEP-Daten
Jan Ulbricht Representing Functional Data as Smooth Functions
Gökhan Aydinli COMponent-based Statistical Computing
Yilan Zhou Basic Statistical Analysis and Modelling of Evaluation Data for Teaching
Julius Mungo e-learning/e-teaching - An Implementation and Evaluation of a Finance Introductory Course
Ulrike Brandes Statistische Bewertung und Analyse der Klausurergebnisse Statistik (Grundstudium)
2003
Enzo Giacomini Neural Networks in Quantitative Finance
Wei Jiao Portfolio Resampling and Efficiency Issues
Daniel Drescher Die Dynamik implizierter risikoneutraler Dichtefunktionen
Henning A. Speck Wealth, Urbanization and Infrastructure: Structuring the Countries of the World
Xia Su Multi - Asset Equity Options
Mandy Schuster Zur Analyse der amtlichen Todesursachenstatistik nach ICD in den EU-15 - Ländern
Steffen Gablenz Eine Analyse der Performance von Hedge Fonds
Uwe Ziegenhagen Schnittstellen statistischer Software - Analyse und Implementierung
Florian Brugger Initialisierung des Klassifikationsmoduls von CART in XploRe
Thomas Parnitzke Kreditscoring unter Stichprobenselektion
Edna Freese Einflussfaktoren auf Berliner Immobilienpreise - Eine statistische Analyse
Katrin Schleife Statistische Analyse der Lebensverhältnisse allein erziehender Frauen im Land Brandenburg im Zeitraum von 1996 bis 1999 anhand von Mikrozensusdaten
2002
Karel Komorad On Credit Scoring Estimation
Damiaan Persyn Testing the Real Options Approach to Migration
Matthias R. Fengler The phenomenology of Implied Volatility Surface
Judith T. Brehm Konjunkturbeobachtung in Deutschland mittels der Konjunkturindikatoren: ifo Geschäftsklima, DIW Konjunkturprognose und Produktionsindex
Ying Chen Term Structure of Interest Rate - A EURIBOR Analysis
Denada Prifti Option Valuation in Practice
Andrea Adam Konjunkturbeaobachtung in Deutschland mittles der Konjunkturindikatoren Auftragseingangsindex, ifo Geschäftsklimaindex und F.A.Z.-Konjunkturindex, Ein analytischer Vergleich für den Zeitraum 1991-2001
Uta Reincke Privathaushalte in Deutschland: Der Trend zu kleineren Haushalten
Corinna Dekowski Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit Jugendlicher unter Berücksichtigung ihrer Qualifikation - Ein Vergleich für die Jahre 1991-2000
Karel Komorad Implied Trinomial Trees and Their Implementation with XploRe
Jörg Feuerhake Optimierung client-/serverbasierter Statistiksysteme
Pierre Kervella Estimating State Price Densities via Local Polynomials
Lambert A. Ashu Implementation of the Frequency Distribution Approach in Pricing Maximum Options
Andre Kühnlenz Logit Modelle mit ordinaler Response Variable
2001
Oliver J. Blaskowitz Trading on Deviations of Implied and Historical Distributions
Rodrigo Witzel MD* Book Online - eine universelle Schnittstelle zur Generierung netzbasierter interaktiver Bücher
Hizir Sofyan Cluster Analysis and CART implemented in XploRe
Michael Benko Testing the Equality of Means and Variances across Populations and Implementation in XploRe
2000
Nadia Landmann Modellierung von Zahlungsschwierigkeiten einer Bank mittels logistischer Regression
Gökhan Aydinli Web Based Finance Tools: EGARCH And The Rex - Client
Michael Rodriguez Modeling DAX - Tracking Portfolios with adaptive Beta - Estimators
Arne Wünsche Long Memory Effekte in Finanzzeitreihen
Imre Kiss, Mathias Luther MM*Stat im Vergleich mit anderen Projekten für die Statistikausbildung im Internet
Helga Rabenow Wirtschaftsstatistische Analyse der Lebensbedingungen in den neuen Bundesländern und Berlin - Ost 1991-1997
1999
Fabian Pilzecker Die Analyse von E-Commerce-Realisierungen mittels multivariater statistischer Methoden
Daniela Henkel Wirtschaftsstatistische Analyse der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland - Single-Haushalte im Zeitablauf 1993-1998
Camille Logeay Nicht-parametrische Schätzung von diskret beobachteten Diffusionsprozessen
Kristina Erler Die Sparquote der privaten Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland - Entwicklung von 1980-1998 und ökonomische Zusammenhänge
Danilo Mercurio Optimal Model Selection with Application to Volatility Models
Ingmar Janasch Stromerzeugung und Stromverbrauch in zeitlichen und räumlichen Rahmen
Bodo Storm Die Geburtenentwicklung in der Republik Belarus seit 1989
1998
Kerstin Zanter Untersuchung des Berliner Grundstücksmarktes 1995-1997. Entwicklung statistischer Software und Anwendung zur Datenanalyse
Klaus Mueller Die Vermögenssituation der Haushalte in Ostdeutschland - Basis EUV 1993
Ines Lyttko Arbeitsmarkt und die Entwicklung der Arbeit in Deutschland
Dorit Feldmann The Costs of Delta-Hedging for Heteroskedastic Volatility Models
Dirk Moschner Nationaler und internationaler Vergleich von Verbraucherpreisen
Beatrix Blank Statistische Analyse der Arbeitslosigkeit in Berlin per 30.06.1997
Andreas Fincke Arbeitsmarkt und die Entwicklung der Arbeit in Deutschland
1997
Silke Müller Europäische Union und Wirtschaftsstatistik, Darstellung der Auswirkungen der Einführung der Europäischen Union am Beispiel der Statistik der Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland
Oliver Elting Multivariate Statistische Auswertung von Daten über Einschulungsuntersuchungen
1996
Tamino Claus Explorative Analyse von Einfamilienhäusern verschiedener Bauausführung in Berlin
Solveig Schmidt Analyse der Berliner Methodik bei der Erstellung des Ost-/West-Gesamtpreis-index der Lebenshaltung
Mathias Almus Partizipationsverhalten verheirateter ostdeutscher Frauen am Erwerbsleben. Empirische Untersuchung auf Basis des Mikrozensus von 1993
Gabrielle Hauptmann Statistische Analyse von Promotionen und Habilitationen von Frauen in der DDR von 1945-1990
1995
Wolfram Kempe Nichtparametrische Schätzung in Generalisierten Additiven Modellen und ihre ökonomische Anwendung
Volker Haß Multivariate Analyse des Marktes von Eigentum und Eigentumswohnungen des Berliner Industriemarktes
Ute Teubner Die Statistische - ökonomische Analyse der Entwicklung von Eheschliessungen und Ehescheidungen in der ehemaligen DDR und in der früheren Bundesrepublik von 1980 bis 1992
Ulrike Rachel Statistisch - ökonomische Analyse der Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in der Bundesrepublik ( alt ) im Zusammanhang mit der Reproduktionskraft der Bevölkerung im Zeitraum 1970 bis 1990
Tim Oldenburg Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in Ost/West
Tilo Germer Betrachtung des Angebotes für Wohneigentum in Berlin (Ost)
Thilo Kleinschmidt Der Migrationsprozess von Ost- nach Westdeutschland von 1989 bis heute
Ralf-Jürgen Neudeck Betrachtung des Angebotes für Wohneigentum in Berlin (West)
Mario Kegel Statistik der Preisfindung auf dem Marseiller Gemüsemarkt
Katrin Schellknecht Darstellung, Analyse und Bewertung von qualitativen Konjunkturumfragen am Beispiel des IfO-Konjunkturtest der KOF der ETH - Zürich
Kathrin Knoll Analyse der Komponenten der Motivation zur Arbeitsförderung (ABM - Massnahmen) und Mobilität (dargestellt d. Arbeitnehmer in der Region Gera)
Heino Spranger Die Determinanten der Nachfrage nach Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs - eine statistische Analyse für das ehemalige West-Berlin
Heike Kutscher Statistisch - ökonomische Analyse der Frauenerwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland von 1980 bis 1993
Doreen Jahn Statistisch - ökonomische Analyse der Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in der Bundesrepublik (neu) im Zusammenhang mit der Reproduktionskraft der Bevölkerung im Zeitraum 1970 bis 1990


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