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High Dimensional Nonstationary Time Series
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Humboldt-Universität zu Berlin - High Dimensional Nonstationary Time Series

Humboldt-Universität zu Berlin | Wirtschaftswissen­schaftliche Fakultät | High Dimensional Nonstationary Time Series | Ladislaus von Bortkiewicz Professor of Statistics | Staff | Personal pages | oldpages2015 | Ostap Okhrin | Talks

Talks

[ Main | Curriculum Vitae | Teaching | Publications | Talks ]

 

  •  Hierarchical Archimedean Copulae

 

 

  •  Realized Copula

 

  •  HMM for HAC

 

  •  Localising Temperature Risk

 

  •  Systematic Weather Risk and Crop Insurance: The Case of China

 

  •  Fitting Copula to Data

 

  •  Properties of Hierarchical Archimedean Copulas

 

  • On the Systemic Nature of Weather Risk

 

  • Qua de causa copula me placent: Statistics of joint events

 

  • Determining the Structure and Estimation of Hierarchical Archimedean Copulae

 

  • Introduction to Copulas

 

  • Dynamics of the Multivariate Copula-based Models

 

  • Asymptotic behavior of S-stopped branching processes with countable state space

IRTG 1792 High Dimensional Nonstationary Time Series

 

Funding of the IRTG 1792 by the DFG was termined in 2023.


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