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Humboldt-Universität zu Berlin - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

German Stocks

FTS-Series

Die FTS-Series ist der Nachfolger der Stehle/Hartmond Reihe. Die Bezeichnung der Reihe geht zurück auf "Stehle et al. total return time series for the top segment of the Frankfurt Stock Exchange" oder kürzer Frankfurt Top-Segment bzw. FTS-Series.

Die Details der Reihe sind hier beschrieben: Stehle, R./Schmidt, M. H. (2015): Returns on German Stocks 1954 to 2013, Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, 48(3), pp. 427-476.

Zum Download stehen nominale und reale Renditen, für eine

Betrachtung (TXT-Dateien in ZIP).

 

DAX-Rückberechnung

Die erstmalige Berechnung dieses Datensatzes wurde in Stehle/Huber/Maier (1996) beschrieben. Inzwischen wurde eine Reihe von Datenfehlern eliminiert und die Berechnungsmethode verfeinert (vgl. Stehle/Wulff/Richter, 1999, und Stehle, 1999). Die Renditen wurden für verschiedene Anlagezeiträume und aus der Perspektive eines inländischen Anlegers mit einem marginalem Steuersatz von 0% berechnet.





Eine ausführliche Beschreibung der Datenreihen erhalten Sie HIER.

Benötigen Sie weitere Informationen über unsere Datenreihen, richten Sie Ihre Anfragen möglichst schriftlich an unser Sekretariat.